抑郁症常伴有焦虑，但是主要以情绪低落、兴趣索然，自我感觉不良、自我评价低，能力降低及消极观念等为主；
焦虑症则以预感到未来不幸或实际不存在的威胁将至而紧张、恐惧。
关于焦虑症与抑郁症，心理专家说道，若是放任焦虑症状不去理会它，譬如胸闷、心悸、易紧张、手脚冰冷、发麻，或是失眠、肌肉紧绷等不适情形，而常要担心会不会突然不舒服？会不会突然发作？造成日常生活作息的困扰，则日后恶化引起忧郁症的可能性，绝对是不容低估的。临床上，也有人因为太低估“焦虑症”的威力，或者对于精神科药物的使用仍有些担心，以至于不敢、不愿求诊，在面临这些不舒服时，只是自行以饮酒、服用成药来压抑症状。虽然短期内或许会有些许的效果，但长期而言，反而更容易造成药物、酒精滥用的问题。
可见，焦虑症与抑郁症之间的关系不容忽视。因此，若是不小心患上焦虑症，那么最好尽早进行自我干预，以免症状日益加重，不仅增加患抑郁症的风险，更重要的会令自己长期处于痛苦当中。
那么什么是焦虑呢？它包括两方面的表现：
一方面：内心莫名恐惧，好像大难临头，却说不出为何；或者虽有担心的对象，但这种担心在多数人看来过分了。
另一方面：还要有诸如头晕、脸变红或白、口干、胸闷、腹胀或腹泻、尿频、手脚发麻或发凉的症状或者搓手顿足、坐立不安等表现。
只有这两方面都存在才能称为焦虑。
而抑郁则不如焦虑容易把握：因为无论病人或医生都很难准确地表达或描述它。它可以从闷闷不乐到悲痛欲绝。还有就是以前喜欢做的事不喜欢做了、遇到高兴的事也高兴不起来了。除了内在的体验，抑郁也有外在表现，比如愁眉苦脸甚至垂泪、说话音调低，说话、活动变得缓慢等。
抑郁和焦虑在心理障碍或精神障碍中好像孪生兄弟，常同时或先后出现。这其中要分清谁是主次先后，因为焦虑障碍中轻度的抑郁很常见，抑郁症中焦虑更常见，而它们也都会出现在其他精神障碍中，如痴呆、精神分裂症。如果抑郁重于焦虑，诊断抑郁症的可能性较大，因为在诊断分类中抑郁在等级上高于焦虑。
两者如何诊断？
当一个人表现出和现实不符、过分不适当的害怕或担心，同时有生活功能的一定程度的损害时，可以考虑诊断焦虑障碍。焦虑障碍包括：惊恐障碍、恐惧症、焦虑症、急性应激障碍、创伤后应激障碍等。而抑郁症的诊断除了情绪低落的背景，还要有兴趣丧失、无法感到快乐、疲乏、自卑自责自罪、反应慢、反复的自杀想法（计划或行为）、睡眠障碍、食欲减退或体重明显减轻以及性欲减退诸多症状中的几项，并且病人的社会功能（社交、工作、学习、家务等）受损。另外，以上现象持续至少两周并排除一些其他精神障碍，方能确诊。
