哀伤与抑郁都是有重大的生活事件为前提，即它们都与丧失有关。失恋、亲人的疾病或离世、失业、离开故土，这些都是我们可能经历的丧失，也都可能引发哀伤或是抑郁。哀伤与抑郁都会让人感到很痛苦，丧失对外界的兴趣，暂时的“失常”。那么两者到底有什么不同呢？
首先，从主观体验上来说，抑郁的人会感觉自己一无是处，渺小无能，或不能独立的。而哀伤虽然也会让人自我价值感降低，但并不会有如此之多的自我攻击，即使有，也能够比较快的从自责中恢复理性。另外哀伤的人经历一个痛苦的哀悼过程，是会随着时间逐渐恢复的；而抑郁的人却像一片散不开的阴霾，一直笼罩着抑郁者。
哀伤和抑郁，可以被认为是应对丧失的两个不同的通道。那么，为什么同样经历丧失，有些人可以进入哀悼，去哀伤自己的丧失，而有些人却进入了抑郁的通道呢？弗洛伊德认为，我们之所以不能哀悼，是因为我们对丧失掉的爱的客体充满了太过于复杂和矛盾的情感，尤其是与攻击有关的情感，当我们不能承受这些矛盾的情感时，我们就关闭了哀悼的大门，进入了抑郁的状态。
A和男友共同感觉两人的距离越来越远，走不下去了，和平分手，是两人共同做出的选择；而B和男友的关系就复杂多了，男友脾气暴躁，时不时会对她拳打脚踢，但B并不想和男友分手，想要让暴力冷漠的男友变成一个温暖懂爱的男人。最终分手，B心里充满委屈，对男友既愤怒，又不舍。正是B内心当中对男友强烈的矛盾情感让她走向抑郁。在对丧失的客体矛盾的情感状态中，B把又爱又恨的男友内化到了内部，这个丧失的又爱又恨的客体就变成了她自我的一部分，这就是为什么她会自责，自我攻击，她在攻击其实是让她又爱又恨的男友。
但并不是每个经历丧失，并且对所丧失客体有强烈矛盾情感的的人都会抑郁。因为抑郁的根源在婴儿期，成年生活中出现的丧失会激起早年没有被处理的丧失伤口，也就是说，那些在抑郁的人，或者被诊断为“抑郁症”的人，在早年是经历过某些未被处理的丧失的。
Klein提出，丧失本身不是决定我们是否会抑郁的原因，承受丧失及它带来的各种情绪痛苦的能力才是关键，即我们能不能承受失去的痛苦，被抛弃的痛苦，或者我们是否会否认它，逃避它，投射它，让自己不去感受它？
